Approximate hedging with transaction costs and Leland's algorithm in stochastic volatility markets / Huu-Thai Nguyen ; sous la direction de Serguei Pergamenshchikov

Date :

Editeur / Publisher : [S. l.] : [s. n.] , 2014

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : anglais / English

Catalogue Worldcat

Coût de transaction -- Thèses et écrits académiques

Théorèmes des limites (théorie des probabilités) -- Thèses et écrits académiques

Couverture (finances) -- Thèses et écrits académiques

Options exotiques -- Thèses et écrits académiques

Finances -- Modèles mathématiques -- Thèses et écrits académiques

Pergamenshchikov, Sergei (Directeur de thèse / thesis advisor)

Université de Rouen Normandie (Organisme de soutenance / degree-grantor)

Laboratoire de mathématiques Raphaël Salem (Saint-Etienne-du-Rouvray, Seine-Maritime ; 2000-...) (Laboratoire associé à la thèse / thesis associated laboratory)

École doctorale Sciences physiques mathématiques et de l'Information pour l'ingénieur (Saint-Etienne-du-Rouvray, Seine-Maritime ; ....-2016) (Ecole doctorale associée à la thèse / doctoral school)