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Évaluation et couverture de produits dérivés dans les marchés imparfaits [Texte imprimé] : un modèle de taux avec volatilité stochastique / par Sandrine Henon ; sous la direction de Damien Lamberton et de Marie-Claire Kammerer

Date :

Editeur / Publisher : [S.l.] : [s.n.] , 2005

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Catalogue Worldcat

Mathématiques financières -- Thèses et écrits académiques

Volatilité (finances) -- Modèles mathématiques -- Thèses et écrits académiques

Taux d'intérêt -- Modèles mathématiques -- Thèses et écrits académiques

Options (finances) -- Modèles mathématiques -- Thèses et écrits académiques

Lamberton, Damien (Directeur de thèse / thesis advisor)

Kammerer-Quener, Marie-Claire (Directeur de thèse / thesis advisor)

Université de Marne-la-Vallée (Organisme de soutenance / degree-grantor)