Méthodes non paramétriques : estimation, analyse et applications aux cycles économiques / Patrick Rakotomarolahy ; directrice de thèse Dominique Guégan

Date :

Editeur / Publisher : [S.l.] : [s.n.] , 2011

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : anglais / English

Statistique non paramétrique

Séries chronologiques

Cycles économiques

Produit intérieur brut -- Modèles économétriques

Indicateurs économiques -- Modèles économétriques

Guégan, Dominique (1947-.... ; auteure en mathématiques appliquées) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1971-....) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

Relation : Méthodes non paramétriques : estimation, analyse et applications aux cycles économiques / Patrick Rakotomarolahy ; directrice de thèse Dominique Guégan / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2011

Résumé / Abstract : Cette thèse se concentre sur l'étude des propriétés de la fonction régression par des méthodes non paramétriques pour des processus dépendants et l'application de ces méthodes dans l'analyse des cycles économiques. On résume ci-dessous les résultats théoriques et les résultats empiriques obtenus dans ce cadre. Le premier résultat théorique concerne la biais, la variance, l'erreur quatratique et la normalité asymptotique de deux estimateurs non-paramétriques: plus proche voisin et fonction radiale de base. L'autre résultat théorique était l'extension des tests d'enveloppements dans le cas de processus dépendant permettant de comparer différentes méthodes paramétriques et non paramétriques. On a établi la normalité asymptotique des statistiques associées à ces tests. Les travaux empiriques ont été de proposer ces méthodes non paramétriques dans la prévision des activités économiques réelles à partir des indicateurs économiques et des variables financières, pour palier quelques hypothèses jugeant très fortes dans l'approche paramétrique . On a trouvé l'intérêt des méthodes non paramétriques dans la prévision de produit intérieur brut (PIB) de la zone euro. On a revu le rôle ds variables financières dans le choix de modèles et dans la sélection des variables.