Méthodes et modèles d'évaluation d'options avec dividende stochastique / Baye Moussa Dia ; sous la direction de Patrice Poncet

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Options (finances) -- Modèles mathématiques

Processus stochastiques

Fourier, Analyse de

Poncet, Patrice (19..-....) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1971-....) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

Relation : Méthodes et modèles d'évaluation d'options avec dividende stochastique / Baye Moussa Dia / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , [2008]

Résumé / Abstract : Les prix d'options dépendent de plusieurs facteurs aléatoires. Cette thèse étudie l'évaluation des options lorsque l'actif sousjacent verse un dividende à un taux stochastique. On suppose que le taux de dividende est un processus de diffusion homogène au temps. Dans ce cadre, on développe différentes approches d'évaluation que l'on illustre dans plusieurs modèles à dividende stochastique spécifiés. On effectue aussi une étude empirique de la performance de ces modèles.