Théorie des négociations et coûts des fluctuations économiques : l'apport des modèles non-EU / Jean-Max Koskievic ; sous la direction de Michèle Cohen

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Négociations

Cycles économiques

Préférences (économétrie)

Prise de décision

Cohen, Michèle (1943-.... ; économiste) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1971-....) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

Relation : Théorie des négociations et coûts des fluctuations économiques : l'apport des modèles non-EU / par Jean-Max Koskievic / Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses , [1999]

Résumé / Abstract : Depuis cinquante ans, la théorie de l’Esperance d'utilité (EU) est le paradigme dominant en théorie de la décision dans le risque. Cette théorie s'est avérée être un outil extrêmement utile dans de nombreux domaines de la science économique. Dans la théorie des négociations, en particulier, des progrès majeurs ont été rendu possibles grâce à l'utilisation de cette approche. Cependant, en dépit de son succès théorique, des expérimentations ont montré dès le début des années 50, que la théorie eu n'est pas un bon modèle descriptif. Ainsi des théories alternatives à l'utilité espérée, ont émergé. Deux approches sont privilégiées dans cette thèse : la théorie de l’espérance d'utilité dépendant du rang (RDEU) et la théorie des préférences récursives pour les choix intertemporels. - le modèle RDEU permet de distinguer la mesure de l'utilité de la richesse en situation de certitude et celle de l'aversion pour le risque: la première dépend exclusivement de la fonction d'utilité du décideur alors que la seconde combine cette fonction avec une fonction de perception des probabilités. Ce modèle permet une plus grande flexibilité dans la description des comportements micro-économiques de choix dans le risque. - Le modèle de préférences récursives donne quant à lui une plus grande flexibilité pour l'étude des arbitrages intertemporels, dans la mesure ou contrairement au modèle EU avec séparabilité intertemporelle, il permet de distinguer par des paramétrisations spécifiques la substituabilité intertemporelle, de l'aversion pour le risque de l'agent. Nous reconsidérons dans la première partie de cette thèse, la théorie traditionnelle des négociations, à la lumière du modèle RDEU de décision dans le risque. Puis, dans une seconde partie, nous estimons un modèle de choix de consommation-loisir d'un agent représentatif avec des préférences récursives, et nous appliquons l'approche RDEU afin de mesurer le coût en bien-être des fluctuations économiques.