Date : 1991
Editeur / Publisher : [S.l.] : [s.n.] , 1991
Type : Livre / Book
Type : Thèse / ThesisLangue / Language : français / French
Résumé / Abstract : ON PROPOSE UN NOUVEL ESTIMATEUR PARAMETRIQUE RECURSIF D'UN BILINEAIRE DIAGONAL MULTIVARIE. ON FOURNIT UN ESTIMATEUR DE L'ORDRE DU MODELE. ON PROPOSE UN ESTIMATEUR CONVERGENT EN MOYENNE QUADRATIQUE D'UN PROCESSUS DE VOLTERRA CONTINU. ON DEMONTRE QUE L'APPROXIMATION FINIE D'UN PROCESSUS DE VOLTERRA PEUT ETRE ESTIMEE COMME UN FILTRE NON LINEAIRE D'ORDRE FINI. ON S'OCCUPE DE LA DETECTION DE RUPTURES. ON PROPOSE UNE CARTE DE CONTROLE POUR LA MOYENNE MULTIVARIEE DU PROCESSUS. ON MONTRE QUE L'ESTIMATEUR NON PARAMETRIQUE DE LA FONCTION DE COVARIANCE EST CONVERGENT EN PROBABILITE. ETANT DONNEES DEUX SUITES OBSERVEES ON PROPOSE UN TEST POUR DECIDER SI LES DEUX FONCTIONS DE COVARIANCE ASSOCIEES AUX DEUX TRAJECTOIRES SONT ENTRE ELLES CONFORMES OU NON. ON BATI UN TEST DE NON-LINEARITE POUR UN PROCESSUS MULTIVARIE. ON EXPOSE DEUX CAS D'IDENTIFICATION DE PROCESSUS INDUSTRIELS DE TRANSFORMATION